Ë
|
oñúh« ã ór d dl Zd dlZd dlmZmZmZ d dlmZ d Z
|
d Z d Z d Z d Zej j! dd d
|
g« d « Zej j! dd d
|
g« d « Zej j! dd d
|
g« d « Zej j! dd d
|
g« d « Zy)é N)Ú DataFrameÚSeriesÚconcatc ó¦ t | t « r¯t | j « s!t | j | j ¬« S t t t | j « « D cg c]" }t | j d d
|f |||¬« $ c}d¬« }| j |_ | j |_ |S t | |||« S c c}w )N)ÚindexÚcolumns©ÚcomÚadjustÚ ignore_naé )Úaxis) Ú
|
isinstancer Úlenr r r ÚrangeÚcreate_mock_series_weightsÚiloc)Úobjr
|
r r ÚiÚws úkH:\Change_password\venv_build\Lib\site-packages\pandas/tests/window/moments/test_moments_consistency_ewm.pyÚcreate_mock_weightsr s± Ü#yÔ!Ü3;;Ô Ü 3§9¡9°c·k±kÔBÐ BÜ ô
|
s 3§;¡;Ó /Ó0ö ð ô +ØHHQ TN¨°FÀiöò ð ô
|
ð ))ØKK Øä)¨#¨s°F¸IÓFÐFùò s Á,'Cc ó t t j | j | j ¬« }dd|z z }|rid}t t | « « D ]N }| j | | j | k( r%t dd|z
|
z |« |j |< |dz }G|rJ|dz }P |S d}d} d}t t | « « D ]} }| j | | j | k( rT| dk( rd|j |< n%||z t d|z
|
|| z
|
« z |j |< ||j | z }|} |dz }v|ry|dz } |S )N)r Únameg ð?r r ç éÿÿÿÿ) r ÚnpÚnanr r r r ÚiatÚpow)
|
Úsr
|
r r r ÚalphaÚcountr Úsum_wtsÚprev_is
|
r r r sF ÜrvvQWW¨1¯6©6Ô2AØ 39Ñ EÙ ØÜs1v ò AØuuQx155 8Ò#Ü s c¨E¡kÑ 2°EÓ:aØ
|
Ú Ø
|
ð ð* Hð ØØÜs1v ò
|
AØuuQx155 8Ò#ØR<Ø "AEE!Hà $ w´°S¸5±[À%È&Á.Ó1QÑ QAEE!HØ155 8Ñ#Ø Ø
|
Ú Ø
|
ð
|
ð Hó c óÊ d}| j ||||¬« j « }t | |||¬« }| j |« j « j |j « « j « }t j || j « j « |r t |d« ndk < t j ||j d« « y )Nç @©r
|
Ú min_periodsr r r r Úfloat64)ÚewmÚmeanr ÚmultiplyÚcumsumÚdivideÚffillr r Ú expandingr# ÚmaxÚtmÚ assert_equalÚastype)Úall_datar r r* r
|
ÚresultÚweightsÚexpecteds r Útest_ewm_consistency_meanr; = sÅ Ø
|
Cà \\Ø [°À9ð ó ç
|
dfð ô " (°¸FÈiÔXGØ× Ñ Ó)×0Ñ0Ó2×9Ñ9¸'¿.¹.Ó:JÓK×QÑQÓSHô ð Ø×ÑÓ ×"Ñ"Ó$¹{¬¨K¸Ô(;ÐPQÑRñô OOFHOO¨IÓ 6Õ7r& c ó d}| j « j « }| j ||||¬« j « }| j ||||¬« j | « }t | t « r| j « n | j « j « }| t j z } || |t |d« k\ < t j || « t j | d d t j || « y )Nr( r) r ) r2 r# r, r- Úcorrr r r3 r r r4 r5 )
|
Úconsistent_datar r r* r
|
Úcount_xÚmean_xÚcorr_x_xÚexpr: s
|
r Ú test_ewm_consistency_consistentrC K sø Ø
|
Cà ×'Ñ'Ó)×/Ñ/Ó1GØ × Ñ Ø [°À9ð !ó ç
|
dfð ð ×"Ñ"Ø [°À9ð #ó ç
|
d?Óð ô
|
o¤vÔ .ð ×ÑÔ à × Ñ Ó "× &Ñ &Ó (ð 𠤧¡Ñ'HØ/2HWK¨Ó+Ñ +Ñ,ÜOOFHÔ%ô &&HQKÜOOHhÕ'r& c ó´ d}| j ||||¬« j d¬« }| j ||||¬« j d¬« }t | |||¬« }|j « j « }||z j « j « } ||z }
|
|
|
| z
|
} t
|
j | | dk < |
|
| z } t j ||| z « y )Nr( r) F©ÚbiasTr r ) r, Úvarr r/ r1 r r r4 r5 ) r7 r r r* r
|
Úvar_unbiased_xÚ var_biased_xr9 Úcum_sumÚ
|
cum_sum_sqÚ numeratorÚ denominatorÚvar_debiasing_factors_xs r Ú*test_ewm_consistency_var_debiasing_factorsrO f sê ð Cð \\Ø [°À9ð "ó ç cucoð ð <<Ø [°À9ð ó ç ctcnð ô " (°¸FÈiÔXGØnnÓ ×$Ñ$Ó&GØGÑ#×+Ñ+Ó-×3Ñ3Ó5JØ'Ñ!IØjÑ(KÜ&(§f¡fK sÑ"Ñ#Ø '¨+Ñ 5ÐäOON LÐ3JÑ$JÕKr& rF TFc óh d}| j ||||¬« j « }| j ||||¬« j |¬« }|dk j « j « rJ |rC| | z j ||||¬« j « }t j
|
||||z z
|
« y y ©Nr( r) rE r )r, r- rG Úanyr4 r5 ) r7 r r r* rF r
|
r@ Úvar_xÚmean_x2s r Ú test_moments_consistency_varrU ~ sÁ à
|
Cà \\Ø [°À9ð ó ç
|
dfð ð LLØ [°À9ð ó ç ctcnð
|
ð Ó ×$Ñ$Ô&Ð&Ð &á ð Ñ ß SS k¸&ÈISÓ Vß TVð ô
|
w¨&°6©/Ñ :Õ;ð r& c ó~ d}| j |¬« j « }| j ||||¬« j |¬« }|dkD j « j « rJ | t
|
j z }d||t |d« k\ < |st
|
j ||dk < t j ||« y ) Nr( )r* r) rE r r r é )
|
r2 r# r, rG rR r r r3 r4 r5 ) r> r r r* rF r
|
r? rS r: s r Ú%test_moments_consistency_var_constantrX s· ð CØ ×'Ñ'°KÐ'Ó@×FÑFÓHGØ × Ñ Ø [°À9ð ó ç ctcnð
|
ð
|
Ó ×$Ñ$Ô&Ð&Ð &Ø ¤§¡Ñ'HØ/2HWK¨Ó+Ñ +Ñ,Ù Ü "§¡1Ñ ÜOOE8Õ$r& c ó d}| j ||||¬« j |¬« }|dk j « j « rJ | j ||||¬« j |¬« }|dk j « j « rJ t j
|
|||z « | j ||||¬« j | |¬« }|dk j « j « rJ t j
|
||« y rQ )r, rG rR Ústdr4 r5 Úcov) r7 r r r* rF r
|
rS Ústd_xÚcov_x_xs r Útest_ewm_consistency_stdr^ § s à
|
CØ LLØ [°À9ð ó ç ctcnð
|
ð Ó ×$Ñ$Ô&Ð&Ð &à LLØ [°À9ð ó ç ctcnð
|
ð Ó ×$Ñ$Ô&Ð&Ð &ô OOE5 5=Ô)àllØ [°À9ð ó ç c(cÓ ð ð ! × Ñ Ó"×&Ñ&Ô(Ð(Ð (ô OOE7Õ#r& c ó d}| | z j ||||¬« j |¬« }| j ||||¬« j |¬« }| j ||||¬« j |¬« }| j ||||¬« j | |¬« } t j | d||z
|
|z
|
z « | j ||||¬« j | « }
|
| j ||||¬« j |¬« } | j ||||¬« j |¬« } t j |
|
| | | z z « |r| j ||||¬« j « } | j ||||¬« j « }| | z j ||||¬« j « }t j | || |z z
|
« y y )Nr( r) rE g à?)r, rG r[ r4 r5 r= rZ r- )Ú series_datar r r* rF r
|
Ú var_x_plus_yrS Úvar_yÚcov_x_yÚcorr_x_yr\ Ústd_yr@ Úmean_yÚmean_x_times_ys r Ú$test_ewm_consistency_series_cov_corrrh À s ð Cð
|
{Ñ "ß +°fÈ Ó Rß $ ð ð
|
OOØ [°À9ð ó ç ctcnð
|
ð OOØ [°À9ð ó ç ctcnð
|
ð ooØ [°À9ð ó ç c+DcÓ!ð ô
|
OOGS L°5Ñ$8¸5Ñ$@Ñ AÔBð Ø [°À9ð ó ç
|
d;Óð ð OOØ [°À9ð ó ç ctcnð
|
ð OOØ [°À9ð ó ç ctcnð
|
ô OOHg¨°© Ñ 7Ô8á ð Ø °VÀyð !ó
|
ç
|
$&ð ð Ø °VÀyð !ó
|
ç
|
$&ð ð ;Ñ &ß SS k¸&ÈISÓ Vß TVð ô
|
°6¸F±?Ñ!CÕDð r& )Únumpyr ÚpytestÚpandasr r r Úpandas._testingÚ_testingr4 r r r; rC rO ÚmarkÚ parametrizerU rX r^ rh © r& r ú<module>rq sÛ ðÛ Û ÷ñ õ
|
òGò( ò: 8ò (ò6Lð0 ×Ñ $¨ Ó/ñ<ó 0ð<ð* ×Ñ $¨ Ó/ñ%ó 0ð%ð$ ×Ñ $¨ Ó/ñ$ó 0ð$ð0 ×Ñ $¨ Ó/ñ2Eó 0ñ2Er&
|
